期貨跨期合約是同一個(gè)品種不同月份的合約組成的合約。比如白糖SR2301合約和SR2305合約組成跨期合約、豆粕M2301合約和豆粕M2305合約組成跨期合約等，每個(gè)品種下面的合約都可以組成跨期合約。

期貨跨期合約是交易所規(guī)定的期貨套利合約的一種，還有跨品種套利合約，下單套利合約的結(jié)果是一多一空組成的。

目前只有大連商品交易所和鄭州商品交易所有期貨跨期合約，可以直接在相應(yīng)的交易軟件上下單，其他交易所可以采取自定義合約，但需要在支持的軟件上下單。

如果判斷跨期合約價(jià)差將擴(kuò)大，則在軟件上選擇對(duì)應(yīng)合約后，選擇買入開倉(cāng)，就是做價(jià)差擴(kuò)大的方向，賣出平倉(cāng)就是對(duì)跨期合約套利的平倉(cāng)。

如果判斷跨期合約價(jià)差將縮小，則在軟件商選擇對(duì)于合約后，選擇賣出開倉(cāng)，就是做價(jià)差縮小的方向，買入平倉(cāng)就是對(duì)跨期合約套利的平倉(cāng)。

交易所規(guī)定的期貨跨期合約，建立頭寸時(shí)有保證金優(yōu)惠。交易所實(shí)行大單邊政策，哪邊合約的保證金高，就需要多少保證金建立期貨跨期合約，因?yàn)樘桌霞s是一多一空，因此相比單邊投機(jī)，套利交易風(fēng)險(xiǎn)要更小。