來(lái)源：國(guó)投安信期貨研究院

截止日期2024年4月10日

Barra因子風(fēng)格表現(xiàn)跟蹤：

? ??近一周動(dòng)量因子表現(xiàn)較弱，規(guī)模、成長(zhǎng)、BETA與ALPHA獲得超額，綜合各類因子歷史表現(xiàn)本周整體偏好周期與金融風(fēng)格。

私募管理人表現(xiàn)跟蹤：

? ? ? 近兩周金融與穩(wěn)定風(fēng)格管理人持續(xù)跑贏市場(chǎng)，周期風(fēng)格表現(xiàn)相反。本周成長(zhǎng)與消費(fèi)風(fēng)格擁擠度有所下行，周期風(fēng)格開(kāi)始抬升。

注:：

1）Barra單因子風(fēng)格偏好區(qū)間為0-1，數(shù)值越靠近1表示偏向程度越高。

2）Barra因子超額統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)為均衡風(fēng)格配置的收益，管理人超額統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)為中信風(fēng)格指數(shù)。

3）擁擠程度反映了每類風(fēng)格管理人的收益分化情況。

4）由于數(shù)據(jù)更新原因，中信風(fēng)格指數(shù)與Barra因子統(tǒng)計(jì)結(jié)果截止日為前一個(gè)交易日，管理人風(fēng)格統(tǒng)計(jì)結(jié)果截止日為上一個(gè)工作周的最后一個(gè)交易日。

分析師 張婧婕 期貨從業(yè)資格號(hào)：F03116832