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華泰期貨股票期權日報20231106

2024-4-5 05:12| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 883| 評論: 0|來自: 互聯網

摘要: 1.成交量方面,50ETF期權成交量為119萬張,滬市300ETF期權成交量為105萬張,深市300ETF期權成交量為17萬張。2.PCR方面,50ETF期權報0.77,近90日分位數為17.78%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權報0.89,近90日分 ...

1.成交量方面,50ETF期權成交量為119萬張,滬市300ETF期權成交量為105萬張,深市300ETF期權成交量為17萬張。

2.PCR方面,50ETF期權報0.77,近90日分位數為17.78%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權報0.89,近90日分位數為64.44%,處于近期中等位置;深市300ETF期權報0.91,近90日分位數為71.11%,處于近期較高位置。

3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為13.65%,近90日分位數為37.78%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為13.48%,近90日分位數為45.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為13.90%,近90日分位數為53.33%,處于近期中等位置。

4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為13.67%,滬市300ETF期權為13.54%,深市300ETF期權為13.90%。

5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。

6.VIX方面,最新價報15.66點,近90日分位數為55.56%,處于近期中等位置。

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