期貨對(duì)沖是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法，是指同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。

期貨對(duì)沖交易的操作方法：

1、不同的期貨品種的對(duì)沖交易

這種對(duì)沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關(guān)聯(lián)性，如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關(guān)系具有同一性。在此前提下，買進(jìn)某一期貨品種，賣出另一期貨品種，在同一時(shí)間再分別平倉或交割完成對(duì)沖交易，簡稱跨品種套利。

2、不同期貨市場的同一期貨品種的對(duì)沖交易

因?yàn)榈赜蚝椭贫拳h(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時(shí)間的價(jià)格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個(gè)市場做多頭買進(jìn)，同時(shí)在另一個(gè)市場做空頭賣出，經(jīng)過一段時(shí)間再同時(shí)平倉或交割，就完成了在不同市場的對(duì)沖交易。這樣的對(duì)沖交易簡稱跨市套利。

3、期貨和現(xiàn)貨的對(duì)沖交易

即同時(shí)在期貨市場和現(xiàn)貨市場上進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易，這是期貨對(duì)沖交易的最基本的形式，與其他幾種對(duì)沖交易有明顯的區(qū)別。