外匯期權使用隱含波動率來衡量未來實際外匯波動率，但短期到期水平表明，交易者不預期周二的美國零售銷售會震撼市場。

隔夜到期是最短的期限，從周一開始就包含了周二的美國數(shù)據(jù)。不過，它并沒有高于近期平均水平，而且隨著整體避險情緒降溫，周二實際上已略有回落。

隔夜(目前下單的到期時點是周三紐約上午10點)到期的歐元/美元隱含波動率為9.0，對于簡單的跨式交易而言，其損益平衡點為39個跳動點。而在2月6日和12日最新的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和消費者物價指數(shù)(CPI)公布前，隱含波動率分別為11.5和51個跳動點。

隔夜到期的澳元/美元隱含波動率為12.3，損益平衡點為32個跳動點，而在美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)CPI數(shù)據(jù)公布前波動率為15.0，損益平衡點為40個跳動點。

隔夜到期的美元/日元隱含波動率僅為7.0，損益平衡點為44個跳動點，而2月6日美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前則分別為11.0或68個跳動點，2月12日美國CPI數(shù)據(jù)公布前則分別降為9.5和59個跳動點。