期貨倉(cāng)差是持倉(cāng)差的簡(jiǎn)稱，指當(dāng)日持倉(cāng)量與前一日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)量的差。倉(cāng)差為正代表當(dāng)日的持倉(cāng)量增加，為負(fù)則是持倉(cāng)量減少。

交易者在交易時(shí)不斷開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)，總持倉(cāng)因此也在不斷變化，總持倉(cāng)變大或變小，反映了市場(chǎng)對(duì)該合約的興趣大小，所以成了投資者非常關(guān)注的指標(biāo)。

分析倉(cāng)差數(shù)值的大小，倉(cāng)差為正數(shù)，證明今天有新開(kāi)倉(cāng)，如果為負(fù)數(shù)，說(shuō)明市場(chǎng)中有人離場(chǎng)，持倉(cāng)量的大小可以判斷期貨受關(guān)注的程度。

建倉(cāng)之后尚沒(méi)有平倉(cāng)的合約，叫未平倉(cāng)合約或者未平倉(cāng)頭寸，也叫持倉(cāng)。未平倉(cāng)合約的買方和賣方是相等的，未平倉(cāng)合約量只是買方和賣方合計(jì)的數(shù)量。

有一種情況是當(dāng)交易量增長(zhǎng)時(shí)，總持倉(cāng)卻變化不大，這表明以換手交易為主。

如買賣雙方均為新開(kāi)倉(cāng)，則未平倉(cāng)合約量增加2個(gè)合約量；如其中一方為新開(kāi)倉(cāng)，另一方為平倉(cāng)，則未平倉(cāng)合約量不變；如買賣雙方均為平倉(cāng)，未平倉(cāng)合約量減少2個(gè)合約量。當(dāng)下次開(kāi)倉(cāng)數(shù)與平倉(cāng)數(shù)相等時(shí)，未平倉(cāng)合約量也不變。

由于未平倉(cāng)合約量是從該種期貨合約開(kāi)始交易起，到計(jì)算該未平倉(cāng)合約量止這段時(shí)間內(nèi)尚未對(duì)沖結(jié)算的合約數(shù)量，未平倉(cāng)合約量越大，該合約到期前平倉(cāng)交易量和實(shí)物交割量的總和就越大，成交量也就越大。

因此，分析未平倉(cāng)合約量的變化可推測(cè)資金在期貨市場(chǎng)的流向。未平倉(cāng)合約量增加，表明資金流入期貨市場(chǎng)；反之，則說(shuō)明資金正流出期貨市場(chǎng)。

除此之外，在成交欄里也有倉(cāng)差變化，在這里是指當(dāng)日這一筆成交單引發(fā)的持倉(cāng)量變化與上一筆的即時(shí)持倉(cāng)量的對(duì)比，是增倉(cāng)還是減倉(cāng)。