鉛期貨套期保值原則如下：

1、品種相同或相近原則：為了最大程度保證在現(xiàn)貨市場和期貨市場上的價格走勢一致，投資者在進(jìn)行套期保值操作時，選擇的期貨品種應(yīng)與待套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近。

2、月份相同或相近原則：投資者在進(jìn)行套期保值操作時，選擇的期貨合約的交割月份盡可能地與現(xiàn)貨市場的交易時間一致或接近。

3、方向相反原則：投資者在進(jìn)行套期保值操作時，現(xiàn)貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。這有利于實現(xiàn)保值。

4、數(shù)量相當(dāng)原則：為了提高對沖的效果，投資者在進(jìn)行套期保值操作時，合同中所列貨物的數(shù)量必須與現(xiàn)貨市場在現(xiàn)貨市場上能保值的商品數(shù)量相當(dāng)。

套期保值，又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)（或賣出）實際貨物的同時，在期貨交易所賣出（或買進(jìn)）同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

套期保值的理論基礎(chǔ)：現(xiàn)貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由于這兩個市場受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價格同漲同跌；但是由于在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的虧損，或者現(xiàn)貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。