鋁期貨套期保值的實現(xiàn)是通過，某一時間點，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨。

經(jīng)過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在“現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

鋁期貨的套期保值一般是指鋁現(xiàn)貨的生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進或賣出一定數(shù)量鋁現(xiàn)貨的同時，在期貨市場上進行與現(xiàn)貨市場數(shù)量相當?shù)灰追较蛳喾吹匿X期貨合約交易，以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，從而達到規(guī)避價格波動風險的目的。

上海期貨交易所對鋁期貨套期保值頭寸的申請，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時間與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、歷史經(jīng)營狀況、資金等情況是否相適應進行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量。