鋁期貨的持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額。是交易所為防范操縱市場價格的行為，防止期貨市場風(fēng)險過度集中于少數(shù)投資者而定的制度。

某一鋁期貨合約持倉量為雙向計算，經(jīng)紀會員、非經(jīng)紀會員、投資者的持倉限額為單向計算；經(jīng)紀會員的限倉數(shù)額為基數(shù)，交易所可根據(jù)經(jīng)紀會員的注冊資本和經(jīng)營情況調(diào)整其限倉數(shù)額。

根據(jù)不同的目的，交易所可以采取不同的限倉形式。有些交易所的持倉限額制度還對近期月份和遠期月份、套期保值者和投機者、機構(gòu)投資者和個人投資者等區(qū)別對待，以及實行總量持倉與比例持倉相結(jié)合、相反方向頭寸不可抵消計算等規(guī)定。

除此之外，大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關(guān)的又一個防范市場風(fēng)險的制度。通過實施大戶報告制度，可以使交易所對持倉量較大的會員或投資者進行重點監(jiān)控，對于有效防范市場風(fēng)險有積極作用。